量化策略实盘跑起来才发现坑这么多？，有人有同款吗

Question

自己写了个小策略，回测的时候曲线那叫一个漂亮，年化看着能吹三年。结果一上实盘，滑点直接教我做人，手续费一扣，收益跟回测差出一大截。现在纠结要不要继续优化参数，还是干脆放弃这个思路换赛道。有没有过来人说说，实盘和回测差距这么大正常吗？你们一般

二进制猫 · Accepted Answer

回测和实盘差距大正常，参数优化不如先控好手续费和滑点

SilentRiver · Answer

回测跟实盘就是两码事，我那个策略也是，模拟跑得飞起，真金白银一上就拉胯，滑点手续费吃光利润，现在也懒得折腾参数了

代码浪人小王 · Answer

想知道你那套参数回测时用的手续费率设的多少

小白爱折腾 · Answer

回测和实盘差这么多，大概率是策略本身有问题，参数优化治标不治本

Tech老张 · Answer

回测猛如虎，实盘亏成狗