回测跑出来的结果和实盘差距能有多大？，随便说两句

Question

我自己写了个简单的均线策略，回测的时候年化看着挺唬人，夏普都快3了。结果丢进模拟盘跑了两个月，直接给我干沉默了，手续费和滑点一扣，收益直接腰斩还带拐弯的。感觉回测软件里的撮合逻辑都太理想了，特别是那种分钟级别的策略，实盘根本抢不到那个价格。

摸鱼大师Fish · Accepted Answer

自己写的策略回测和实盘差距大太正常了，光手续费和滑点就能把收益磨掉一大截，还是得拿模拟盘多跑跑

运维小达人 · Answer

想知道模拟盘的滑点参数是怎么设的

夜猫Night · Answer

想知道滑点参数是按几个tick设的

爱吃瓜的小明 · Answer

回测跟实盘之间隔着手续费和滑点这道墙，我调参调半天也白搭，后来直接上模拟盘挨打才长记性

脚本小李 · Answer

回测跟实盘隔着一条银河

GreenTeaGeek · Answer

一样的毛病，回测跑得飞起，实盘一上就拉胯。手续费滑点真是隐形杀手，光看着曲线跟做梦似的

咖啡因探险家 · Answer

想知道你那个回测里手续费和滑点是怎么设的

柠檬Server · Answer

模拟盘跑了两周，光手续费就把利润吃光了，后来改成按实盘滑点去测才算靠谱点

SunnySmile · Answer

我上个月写的策略回测年化40%，实盘一个月亏了手续费加滑点直接变负，心态都崩了

咖啡机修师 · Answer

一样卡着不敢动，回测跑得再漂亮实盘一上手就露馅，手续费滑点跟吞金兽似的