量化回测跑了一个月发现全在给券商打工 茶香Tea UID:5428 LV1 21天前 金融 340 搞了个简单的动量策略，回测数据看着挺美，年化30%多。结果一上实盘模拟，手续费滑点一加，直接亏成狗。后来仔细算了下，每天调仓一次，光手续费就吃掉大半利润。现在改成周频调仓，加上过滤条件，总算好点。提醒各位玩量化的，回测一定把交易成本算进去，别光看漂亮曲线。血泪教训啊。 这家伙太懒了，什么也没留下。 0 0
